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Compra de PETR e VALE em 16/07/2015 e Remuneração de Carteira

Conforme disse no post anterior, com o dinheiro da venda das GETI4 eu realizei a compra de Petr4 e Vale5. A idéia era comprar 50% de cada, mas para não ter que comprar fracionário, acabei comprando 60% em Petro e 40% em Vale. Assim que as compras foram executadas, realizei lançamento OTM para remuneração de carteira. As operações ficaram assim:

Captura de Tela 2015-07-16 às 16.05.18

Captura de Tela 2015-07-16 às 16.04.21

Eu achei que a operação na Vale ficou muito boa, mas na Petro ficou excelente. E vocês, o que acharam? Comentem aí!

Vamo que vamo!

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5 comentários sobre “Compra de PETR e VALE em 16/07/2015 e Remuneração de Carteira

  1. Boa tarde mestre! gostaria de saber sua opiniao sobre a seguinte estrategia a qual penso em fazer!

    -compra ativo
    -compra put (proteger ativo)
    -venda de call (financiar a proteçao)

    variando as quantidades de put (min= qtde de ativo) e call (max = qtde de ativo), conforme a tendencia do mercado,exemplo:

    a) Box de 3 pontas:
    compra de 5000 petr4,
    compra de 5000 Put A,
    Venda de 5000 Call A.
    Montarei essa operação quando o mercado distorcer e pagar mais que renda fixa.

    b) Tendencia de alta
    compra 5000 petr4
    compra de 5000 put A
    Venda de 4000 call A

    c) Tendencia de baixa
    compra de 5000 petr4
    compra de 6000 Put A
    venda de 5000 call A

    d) momentos de volatilidade (ex: eleição)
    compra de 5000 petr4
    compra de 6000 put A
    venda de 4000 Call A

    Em todas operações o máximo de risco que quero correr é ganhar 0,5% em 2 meses. perdendo assim p Renda Fixa e Poupança. E mantendo os ganhos ilimitados caso eu acerte o lado.

    Vou procurar diversificar o patrimonio em lotes nas montagens( ex: quando petr a 11, a 11,50, a 12..etc…)

    montaria essas operações principalmente em petr4 e vale5.

    gostaria de saber se isso é viável, e como eu poderia testar essas estratégias pra saber se no longo prazo é vencedor?

    obrigado

  2. Ola César. Para analisarmos sua operação precisamos de mais alguns detalhes. As operações com opções seriam feitas ITM ou ATM? Seria comprado e vendido a put/call no mesmo Strike ou strikes distintos? Esses detalhes vão dizer se sua operação é uma operação direcional ou operação alvo.
    Só duas coisas: 1) não é possível montar uma operação onde o seu risco máximo seja ficar positivo (ganhar “só” 0,5%), a não ser que haja acompanhamento ativo da operação e acionamento de stop loss. 2) uma operação do tamanho que vc propôs, hoje precisaria ter R$60k em conta para montar.
    Mas mande os detalhes que a gente analisa num próximo post.
    Abs.

  3. Seria uma operação de taxa a qual conhecemos. Uma venda coberta com o strike abaixo da cotação atual, pode ser um ou dois strikes abaixo, e a compra da Put do mesmo strike pra proteção total do capital investido, “imaginando” o pior cenário possivel, sei la. uma desvalorização em 2 semanas de 50%….
    Porem o dinheiro ganho com a venda da call seria o necessario para pagar a compra da put.

    observei nas diversas simulações, que variando as qtdes de PUT e CALL podemos trabalhar como se fosse – trava de alta, trava de baixa, trava de volatilidade, e operação de renda fixa.
    Ex:
    simulei com a serie de setembro (2 meses)
    1- com qtde iguais do ativo=put=call (risco 0 – mesmo strike – desde que a call cubra as despesas da compra da put) retorno 1,8% (abaixo do CDI) em 2 meses.
    2- qtde ativo=call call (trava de alta)
    4 – call<ativo<put (volatilidade)

    qt menos call vendida e mais put comprada o risco de prejuizo aumenta se der errado, porem o retorno caso operação de certo aumenta.

    quando realizo a montagem e levando a operação ate o vencimento, observei que posso calcular o risco. E esse risco no dia do vencimento foi de "preju maximo" = + 1% (positivo) em 2 meses. Sendo assim perdendo p RF e poupança. Porem caso a operação ganhe a tendencia esperada o lucro seria maior.

    simulei as operações no flexscan. com as cotações de sexta feira durante o pregao.

    porem nao adianta a petr4 sair de 11,50 ir a 20,00 e voltar p 11,50 em menos de 3 dias (vencimento das opçoes) pois a operação ganha com o passar do tempo.

    e dai me surgiu a ideia de diversificar as entradas: entra a 11,50…se subir p 13… entro novamente… subiu p 17…entro novamente…. se voltar tudo p 11,50… pelo menos a de 17 e 13 eu ganho… e a de 11,50 saio com "preju" calculado.

    Exemplo
    1-compra de 5000 petr4 a 11,50 = R$ 57500
    2- vende 4000 petrI1 1,07 (strike 11,25) = 4280 (recebendo)
    3- compra 6000 petrU1 a 0,60 (strike 11,25) = 3600 (pagando)

    se petr desabar, possuo o seguro das 5000petr4 mais 1000 oçoes "a mais" p ganhar com a queda.
    se petr subir.. sou exercido em 4000 a 11,25… porem aproveito a subida com 1000.

    onde estou errando??rsrs

    abc

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